小次郎講師のボリンジャーバンド解説その2、「間違いだらけのボリンジャーバンド解説」

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□正規分布とはこういう分布。例えば、日本男性の身長などをグラフにすると170センチくらいが平均になり一番人数が多い。そして、1センチ高くなるたびに人数が減り、1センチ低くなるたびにこれまた人数が減る。こういうふうに中心が一番高くなり、左右に行けば行くほど下がり、すそ野が長いというデータの分布を正規分布と呼ぶ。

■これが正規分布なんですね。いろいろなものでありそうですね。

□データがこういった正規分布のときなら、プラス1シグマからマイナス1シグマの間に68.3%のデータがあり、プラス2シグマからマイナス2シグマの間に95.5%のデータがあると統計上わかっている。ところが価格の動きは正規分布ではないのだよ。特にボリンジャーバンドで見ているのは20日間の値動き、20日間の値動きが正規分布なわけがない。

■正規分布ってのは真ん中の価格が一番データが多くてそこから上下に少しずつ減っているという状態ですね。価格データがそういう動きをするとしたらもみあい相場のときくらいですね。

□だね。それ以外のときにはとても正規分布とは言えない。ということは+2シグマから-2シグマの間に95.5%のデータがあるとはならない。

■なんで勘違いしたんですかね?

□ボリンジャーバンドが標準偏差を使っていると知った瞬間に中途半端に統計学を勉強している人が、それならと勘違いしたんじゃないかな。ということは③の5%未満というのも間違いとわかる。ただ、何パーセントかは別として、+2シグマを超えること、-2シグマを割りこむことがそうしょっちゅうはないというのは事実。

■だったら、④の「そんな特殊現象が長く続くことはありえないから、+2シグマを超えたら買われすぎということで売る、-2シグマを割り込んだら売られすぎということで買う。」というのは正しそうな・・・・。

□と思ってしまったら落とし穴に落ち込むぞ。「+2シグマを超えることがそんなにしょっちゅうあることではない」ということは事実。そしてしょっちゅうあることではないということは、「現在+2シグマを超えていてもそのうち+2シグマの中に納まる」ということも事実。

■とすると間違いなのは何ですか?

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