NISAとETF

○JPX日経インデックス400の概要(以下、全文引用)

名称 JPX日経インデックス400(JPX-Nikkei Index 400)
(略称:JPX日経400(JPX-Nikkei 400))
構成銘柄数 400銘柄
対象銘柄 東証上場銘柄 (市場第一部、市場第二部、マザーズ、JASDAQ)
銘柄選定及び
銘柄入替え方法 【選定基準】
以下の手順及び基準に従い、銘柄選定を行います。

(1)スクリーニング
① 適格基準によるスクリーニング
下記のいずれかに該当する場合は銘柄選定の対象としない。
・上場後3年未満(テクニカル上場を除く)
・過去3期いずれかの期で債務超過
・過去3期すべての期で営業赤字
・過去3期すべての期で最終赤字
・整理銘柄等に該当

② 市場流動性指標によるスクリーニング
上記を除く全対象銘柄の中から、以下の2項目を勘案し、上位1000銘柄を選定。
・直近3年間の売買代金
・選定基準日時点における時価総額

(2)定量的な指標によるスコアリング
(1)により選定した1000銘柄に対して、以下の各3項目にかかる順位に応じたスコアを付与します(1位:1000点~1000位:1点)。その後、各3項目のウェイトを加味した合計点によって総合スコア付けを行います。(ROEと営業利益はスコア付けに際しての取扱いあり)
・3年平均ROE:40%
・3年累積営業利益:40%
・選定基準日時点における時価総額:20%

(3)定性的な要素による加点
(2)のスコア付けの後、以下の3項目を勘案してスコアの加点を行います。
この加点は、(2)の定量的な指標によるスコアリングに対する補完的な位置づけです※。
・独立した社外取締役の選任(2人以上)
・IFRS採用(ピュアIFRSを想定)または採用を決定。
・決算情報英文資料のTDnet(英文資料配信サービス)を通じた開示
  ※(2)の総合スコアのみによって選定を行った場合との差異が最大でも
    10銘柄程度となるような加点規模です。

(4)構成銘柄の決定
(3)の加点の後、スコアが高い順に400銘柄を選定し、構成銘柄とします。

【バッファルール】
前年度採用銘柄に優先採用ルールを設けます。

【銘柄入替え】
毎年6月最終営業日を選定基準日とし、毎年8月最終営業日に銘柄定期入替えを実施します。
算出方法 浮動株調整時価総額加重型(1.5%キャップ付き)
算出開始予定日 平成26年1月6日(月)
東京証券取引所の相場報道システムからリアルタイム(1秒毎)で配信
起算日・基準値 平成25年8月30日・10,000ポイント
(全文引用ここまで)

参照:JPX日経インデックス400の狙い
http://www.tse.or.jp/market/topix/jpx_nikkei.html

参照:7月1日時点での採用銘柄は以下の400種
http://www.tse.or.jp/market/topix/b7gje6000003yz26-att/b7gje6000003yzsl.pdf

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