第11回 最適fを実践した結果を見る

分かり易くするために、各列をグラフにしました。一つずつ見てみましょう。まず列Bは日経平均の終値です(見やすくするため小数点以下は表示していませんが、後に列Dや列Gを計算するときにはここで表示していない小数点を使っています)。確かにあまり芳しくないですね。年初から約6.8%売られています。

zu1-b

次に列Cは日経平均の前日比、つまり今日の終値から前日の終値を引いた値です。例えばセルC3は =B3-B2となります。また列Dは日経mini一枚あたりの損益の変化額です。日経miniは指数の百倍ですから、列Cの100倍になります。列Cと列Dのグラフは後で見る列Gのグラフと基本的に同じような形になりますので、そちらを参照してください。

列Eは当日の終値をベースに計算したポジション枚数です。この列は少数点一桁まで表示しています。当日の終値の金庫をサイフで割った枚数ですから例えばE2は=H2/I2になります。でも、先物の枚数は整数でしかトレードできませんので、列Fでは列Eを四捨五入しています。例えばF2のセルは =ROUND(E2,0) です。

zu2-f

列Gはポジションの損益変化です。例えばG7のセルは=D7*F6となります。なぜF7でなくF6を掛けているかと言いますと、当日の損益は前日のポジション枚数によって決まりますので、前の日の枚数をかけています。

zu3-g

列Hは金庫です。前日の金庫の額に列Gの毎日の損益変化分を足したり引いたりしてあげます。すると当日の金庫の金額が決まります。それをまた列Iのサイフで割ってあげて、列E(ポジション枚数)を決めていくという手順でしたね。

zu4-h

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