第24回 ストキャスその5、『パラメーターの調整!』

□具体的には

%K =( C - Ln )/( Hn - Ln ) × 100
%D = A / B × 100
A = ( 当日終値 - n日間の最安値 )のY日間合計、
B =( n日間の最高値 - n日間の最安値 )のY日間合計。
S%D = %DのZ日平均 
C :  当日終値(あるいは現在値)
Hn : 当日を含めた過去n日間の最高値
Ln : 当日を含めた過去n日間の最安値
※nは通常9日を使うことが多い。
※Yは通常3を使う。
※Zは通常3が使われる。

上記のn・ Y・ Zに当たる部分がパラメーター。
但し、Y・Zはほとんど3を使い、他の数値を使うケースがほとんどない。ということでストキャスのパラメーターはnだけと思ってもいい。このnにはさまざまな数値が使われる。日本では9が初期設定されているケースが多いが42などの大きな数値が使われることも多く、週足では13がいいという人もいる。

■ふむふむ。

□さて、このnは何を意味する変数だった?

■えーと・・・過去何日(本)間の高値と安値を計算して、現在の値段がどこに位置するかを調べるわけですが、・・・この過去何日間とするかがnに当たる部分かと。

□しぇいかーい!

■びっくり。正解なんですね。

□正解!
さて、この数値を検証してみたい。

■はい。

3.パラメーターの違いによる影響

□下に掲載した3つのグラフは長期下落していた価格が0まで下がってそこで底を打ち、その後毎日5ずつ上昇して100まで上がり、その後毎日5ずつ下落して0まで下がったというひとつの典型的な価格変動パターンを模擬で作ってみたもの。それに対してストキャス(%K)がどう変化していくかを検証してみた。

□価格の動きが同じでもパラメーターを変えると%Kの動きは変わってくる。

■当然ですね。

図1、n=9のときの%Kの動き

図2、n=20のときの%Kの動き

図3、n=30のときの%Kの動き

□一番上が9日、二番目が20日、三番目が30日。見比べて感想を聞きたいがまずは、3つのグラフで同じところはどこだ?

■うーん、同じところですか。まず、安定下降しているとき%Kは0で推移しているということですね。3つのグラフとも底打ちまでの間はずっと0で変わりません

□だね。

■それと、上昇して%Kが100になると、そのあとは価格が下落に転じるまでずっと100ですね。これも一緒だ。

□そゆこと。こうやって検証してみれば、%Kが80以上で買われすぎとか、20以下で売られすぎという話がいかに投資家を惑わせるかがわかる。

■確かに。

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