第9回 エクセルで最適fを計算する

最適fを導き出すもう一つの方法は、コンピューターの計算力を使って強引に逆算する方法です。といっても、スーパーコンピューターなんかいりません。エクセルで簡単に作れます。

余談ですが、スーパーコンピューターというと思い出すのは、昔、私が証券会社に勤めていた時に一緒に働いた非常に優秀かつユーモアのあるセールスマンです。彼のお決まりのジョークは「世界に1台しかないスーパーコンピューターを2台駆使して計算したシミュレーションです!」でした(笑)

さて、今回の進め方のイメージは次の通りです。

子供の頃「小学1年生」という雑誌がありました。今でもある?それは失礼しました。その雑誌にはよく点線にそって切り取ると、いろんなものが製作出来る「ふろく」が付いていました。たとえば紙グライダーとかを作った記憶があります。

今回は、最適fを計算できるエクセルシートを作る「ふろく」を作りました。航空力学について知らなくても、点線に沿って切り取るとちゃんと紙グライダーが飛んだのと同じように、機械的にエクセルにインプットしてもらうだけで最適fを計算するスプレッドシートが出来上がります。まず、そのスプレッドシートの全体像は次の通りです。

★図1

この見本は、トレードを20回やった場合のシートです。まず左上の赤線で囲ってある部分を詳しく見てみます。そこだけ拡大したのが次の図です。

★図2

これからご紹介する手順通りに作ってみてください。

まずセルA3にゼロを入力します。

そして、A4からA23まで、1~20の取引回数を入れます。

次に黄色い部分(B4からB23)に各トレードの収益の金額を入れます。この例では、セルB4の1回目のトレードで20万円儲かり、セルB5の2回目のトレードで10万損したケースです。そしてそれをその後、繰り返したという設定です。

次にセルB1に、次のように入れます。

=MIN (B4:B23)

これによって、黄色い部分の中で、一番小さい数字、つまり最大損失を自動的に見つけてくれます。

その次は青いセルの部分、セルC2からT2まで、0.10から0.90までの間の0.05刻みの数字を入れていきます。これがfの値ですが、刻みは0.1でも良いでしょう。逆にあまり細かくしても、実用性はさほどあがりません。

それが終わったら、今度はC4の赤いセルに、このようにいれます。

=1+(C$2*(-$B4/$B$1))

これは、「保有期間収益率 」(Holding Period Return = HPR) というものですが、理屈は取りあえず横に置いといて、間違いの無いように入力することだけを気をつけてください。点線にそって切ることだけを意識してとりあえず紙グライダーを飛ばしましょう。

これを入力しましたら、答えが1.20になるのを確認してください。

確認できたら、これを残りの白い部分にコピーします。まずC5からC23まで下にコピーしてください。次に(C4からC23)の列を(D4からT23まで列ごとコピーしてください。

確認のため、数字を上の図と比較チェックしてみて下さい。合いましたか?セルC23は0.9、セルT4は2.90、セルT23は0.05になっているはずです。

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